Circular Nº 3013-933 del Banco Central de Chile, 30 octubre 2023
| Fecha de publicación | 30 Octubre 2023 |
| Número de circular | 3013-933 |
Santiago, 30 de octubre de 2023
CIRCULAR Nº 3013-933
Modificaciones al Reglamento Operativo del Sistema
Integrado de Información sobre Transacciones de
Derivados (SIID).
Señor Gerente:
Me permito comunicarle que el Banco Central de Chile
ha resuelto introducir las siguientes modificaciones al Reglamento Operativo del Sistema Integrado
de Información sobre Transacciones de Derivados (RO-SIID), que se contiene en el Capítulo III.D.3.1
del Compendio de Normas Financieras:
a. Incorporar a los requerimientos de información
mensual de los Sistemas Nº 1, 2, y 3 los campos “Valor de mercado activo” y “Valor de mercado
pasivo, en la Sección 4: Valor de mercado; y el campo “Moneda de pago”, incluido en la Sección 3:
Pagos.
b. Modificar las especificaciones de información sobre la
“Fecha de suscripción” requerida en la Sección 1: Condiciones Financieras de la Operación de los
Sistemas Nº 1, 2, y 3 del citado Reglamento, indicando precisiones respecto del horario o Timestamp
que debe ser indicado al SIID-TR.
c. Actualizar el campo “Compresión de cartera”
contenido en la Sección 1: Condiciones Financieras de la Operación de los Sistemas Nº 1, 2, y 3,
ampliando su definición a “Compresión de cartera o Recouponing”.
d. Precisar el último párrafo de la hoja N°2 del
RO-SIID, recordando que las responsabilidades asumidas por el Participante respecto de la
información enviada al SIID-TR, cuya trazabilidad queda registrada en el Sistema, son independientes
del tipo de modalidad de carga de reporte que sea utilizado por el Usuario reportante, actuando en
representación de la entidad Participante.
La incorporación de las modificaciones y adecuaciones
al RO-SIID tendrán un período de marcha blanca entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024 e
iniciarán su aplicación en régimen definitivo a contar del día 3 de junio de 2024 para los distintos
Participantes. Conforme a lo anterior, los ajustes normativos señalados previamente comenzarán a
regir a contar de esta última fecha.
Como consecuencia de lo anterior, el 3 de junio de 2024
se remplazará el RO-SIID por el texto actualizado y refundido que se acompaña a la presente Circular,
el cual deberá ser considerado, en todo caso, para los fines de marcha blanca indicados.
Atentamente,
JUAN PABLO ARAYA MARCO
Gerente General (I)
Incl.: lo citado
AL SEÑOR
GERENTE
PRESENTE
III.D.3.1 - 1
Normas Financieras
Circular N° 3013–933 – 30.10.2023
REGLAMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE
TRANSACCIONES DE DERIVADOS
El presente Reglamento Operativo (“RO-SIID” o “RO”) dispone las instrucciones aplicables a las
operaciones de derivados que se deben reportar al Sistema Integrado de Información sobre
transacciones de Derivados (“SIID”), administrado por el Banco Central de Chile (“BCCh” o el
“Banco”), todo ello de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III.D.3 del Compendio de Normas
Financieras (“CNF”).
Los términos técnicos o financieros cuya inicial se exprese en mayúscula, que no se encuentren
definidos en el presente RO, tendrán el significado que a dichos términos se haya asignado en el
Capítulo III.D.3 del Compendio de Normas Financieras.
i. Las entidades obligadas a reportar al SIID (denominadas en conjunto
“Participantes” o “Participantes del SIID”), corresponden a las señaladas en el
numeral 1 de la Letra B) del Título I del citado Capítulo III.D.3. Esto es, Empresas
bancarias y filiales obligadas a reportar al SIID, Entidades MCF no bancarias, Otras
Entidades Fiscalizadas CMF y Otros domiciliados o residentes en Chile.
La información requerida para fines de cumplir con las exigencias de información previstas en el
referido Capítulo III.D.3 y el presente RO deberá ser debidamente reportada por los Participantes,
en forma directa o a través de sus Agentes Autorizados, a la Gerencia de División Estadísticas del
BCCh.
Entidades obligadas y periodicidad general de los reportes:
- Empresas bancarias y sus filiales a que se refiere el artículo 70 letra a) de la Ley General
de Bancos (LGB), en adelante referidas conjuntamente como “Empresas Bancarias”:
Las Empresas bancarias deberán reportar diariamente y sus filiales mensualmente, al
Banco las operaciones de derivados que pacten sobre monedas (incluida la Unidad de
Fomento), tasa de interés y renta fija con personas domiciliadas o residentes en Chile o en
el exterior, sea que dicha información revista o no el carácter de información cambiaria.
La citada información de las Empresas Bancarias deberá ser confirmada o actualizada
mensualmente para cada uno de los contratos de derivados (“Contrato” o “Contratos”)
vigentes al cierre de cada mes y complementada con su valor de mercado, junto al detalle
de las garantías involucradas en las operaciones en caso de haberlas. Asimismo, deberán
reportar los pagos efectuados durante el mes inmediatamente anterior.
Asimismo, la CMF podrá solicitar información adicional o a nivel de cartera de instrumentos
financieros derivados respecto de sus entidades fiscalizadas o filiales a que se refiere el
artículo 70 letra a) de la LGB, quedando sujeta ésta a la revisión y validación que
corresponda, por parte de dicha Comisión.
Por su parte, y considerando que para fines del Capítulo III.D.3 citado las filiales bancarias
antedichas se entienden incluidas en la categoría de Empresas Bancarias, se deja
constancia que las primeras podrán reportar la información requerida al SIID, en forma
directa o a través de su Empresa Bancaria matriz. En esta circunstancia, deberán
identificarse debidamente las operaciones informadas respecto de la matriz y de la o las
filiales que correspondan, manteniéndose radicada la responsabilidad respecto de la
oportunidad y veracidad de los datos proporcionados al BCCh, en el Participante por cuenta
de quien se remita la información. En todo caso, en la solicitud de acceso que la filial
bancaria suscriba para remitir información al SIID, se precisará la forma en que los
antecedentes serán enviados al Banco.
III.D.3.1 - 2
Normas Financieras
Circular N° 3013–933 – 30.10.2023
- Entidades MCF no bancarias y Otras Entidades Fiscalizadas por la CMF:
Las Entidades MCF no bancarias y las Entidades Fiscalizadas por la CMF, indicadas en el
Capítulo III.D.3, deberán reportar mensualmente al Banco las operaciones de derivados
sobre monedas, tasas de interés y renta fija que pacten con personas domiciliadas o
residentes en el exterior, así como las operaciones de derivados sobre monedas
extranjeras (FX) contratadas en el mercado local, en el carácter de información cambiaria.
- Otros Domiciliados o Residentes en Chile:
Las personas naturales o jurídicas distintas de las indicadas anteriormente deberán
reportar mensualmente al Banco las operaciones de derivados sobre monedas, tasas de
interés o renta fija que pacten con personas domiciliadas o residentes en el exterior, en el
carácter de información cambiaria.
Participantes del SIID Contraparte
Monedas
Tasa de
interés
Renta fija
FX
$/UF
Empresas bancarias y
sus filiales
Empresas bancarias y sus
filiales
Entidades MCF no
bancarias y Otras entidades
fiscalizadas por la CMF
Otros domiciliados o
residentes en Chile
Personas naturales o
jurídicas establecidas en el
exterior
Entidades MCF no
bancarias y Otras
entidades fiscalizadas
por la CMF
Empresas bancarias y sus
filiales - - -
Entidades MCF no
bancarias y Otras entidades
fiscalizadas por la CMF
- - -
Otros domiciliados o
residentes en Chile - - -
Personas naturales o
jurídicas establecidas en el
exterior
Otros domiciliados o
residentes en Chile
Otros domiciliados o
residentes en Chile - - - -
Personas naturales o
jurídicas establecidas en el
exterior
Las obligaciones de reporte señaladas en este RO-SIID deberán ser cumplidas a través del Portal
Web del SIID (Portal SIID), para lo cual el respectivo Participante o su Agente Autorizado definido
en el Capítulo III.D.3 del CNF, según corresponda, deberá solicitar al Banco una clave de acceso.
El Participante será responsable exclusivo de la información que se envíe al Banco, debiendo
responder por la veracidad de la misma, sea que ella fuere reportada por sus empleados,
contratistas o Agentes Autorizados, a quienes le haya otorgado el acceso. Por lo demás,
cualquiera sea la funcionalidad de carga de reportes utilizada en el Portal Web, no se altera la
responsabilidad del Participante sobre la entrega de la información requerida, su oportunidad y
exactitud; quedando registrado en el repositorio la trazabilidad de archivos e información
reportada.
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